Управление устойчивостью банковской сети с учетом отраслевых рисков

Стежкин Александр Александрович
Additional contact information
Стежкин Александр Александрович: Московский физико-технический институт (государственный университет)

Управление большими системами: сборник трудов, 2013, issue 45, 264-288

Abstract: Рассматривается подход к оценке вероятных потерь в ситуациях дефолта, основанный на разделении банков в зависимости от преобладающей кредитуемой области в их кредитном портфеле. Поставлена и проанализирована задача управления по определению оптимальной величины ссуды в отрасль, а также задача оптимизации, доставляющая минимум совокупной вероятности невыплаты банками по обязательствам в случае кризиса в отрасли при условии выполнения банками норматива достаточности капитала, а также достаточности средств для деятельности компании. Рассмотрена модель оценки возможных потерь в результате стрессовых ситуаций в банковской сети и определения системной значимости банков, основанная на векторе Сноу, для которой разобран ряд модельных примеров. Описанные в статье подходы ранее не применялись в российской практике в силу того, что существенная необходимость оценки системного риска возникла в российской банковской системе относительно недавно – в связи с изменениями в международных консультативных документах.

Keywords: МНОЖЕСТВЕННЫЙ ДЕФОЛТ; ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ; LOGIT-МОДЕЛЬ; НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА). (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-ustoyc ... om-otraslevyh-riskov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:14469384

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().