Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке

Соловьев Алексей Игоревич
Additional contact information
Соловьев Алексей Игоревич: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Управление большими системами: сборник трудов, 2015, issue 53, 45-57

Abstract: Рассмотрена многопериодная дискретная модель рынка, описываемого деревом сценариев без самопересечений. Инвестор максимизирует ожидаемую полезность потребления в течение конечного периода времени. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач оптимального потребления со степенной и логарифмической функциями полезности, которые позволяют свести решение основной задачи к решению нескольких однопериодных задач.

Keywords: БЕЗАРБИТРАЖНЫЙ РЫНОК; НЕПОЛНЫЙ РЫНОК; ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ; ДЕРЕВО СЦЕНАРИЕВ; ДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ; ВЫПУКЛОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/dekompozitsiya-za ... -na-diskretnom-rynke

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:15714023

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().