Лекции. О математических методах, используемых при работе с опционами

Шведов Алексей Сергеевич
Additional contact information
Шведов Алексей Сергеевич: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 1998, vol. 2, issue 3, 385-409

Abstract: Оценка различных опционов имеет большое прикладное значение при разработке стратегий на мировых финансовых и фондовых рынках. Для оценки опционов создана сложная математическая теория, которой посвящены десятки книг и тысячи журнальных статей. Лауреатами нобелевских премий по экономике стали Самуэльсон, Мертон, Шоулс, внесшие основополагающий вклад в создание этой математической теории. Данная математическая теория является уникальным инструментом для расчета цен опционов. В настоящей работе дается обзор основных методов оценки опционов. Изложение ведется на примере опционов на акции, но аналогичные методы используются и для расчетов цен других опционов, а также для расчетов цен фьючерсов, свопов, облигаций с правом выкупа и ряда других ценных бумаг.

Date: 1998
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/lektsii-o-matemat ... -rabote-s-optsionami

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693341

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().