Модель динамики государственного долга России

Смирнов Александр Дмитриевич
Additional contact information
Смирнов Александр Дмитриевич: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2000, vol. 4, issue 2, 157-183

Abstract: В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.

Date: 2000
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/model-dinamiki-gosudarstvennogo-dolga-rossii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693357

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().