Факторы, оказывающие влияние на индекс РТС во время финансового кризиса 2008-2009 гг. И до него

Самойлов Дмитрий Васильевич
Additional contact information
Самойлов Дмитрий Васильевич: Международный институт экономики и финансов Государственного университета Высшей школы экономики

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2010, vol. 14, issue 2, 244-267

Abstract: В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Анализ стационарности, причинности по Грейнджеру, коинтеграционных связей, функций импульсного отклика и разложения дисперсии позволили получить информацию о степени влияния нефти, фондовых индексов S&P-500 и FTSE-100 и «индекса уровня страха» глобальных инвесторов, VIX на индекс РТС. Анализ временных рядов на наличие коинтеграционных связей указывает на их присутствие. Результаты исследования можно применять для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Keywords: ВЕКТОРНАЯ АВТОРЕГРЕССИЯ; РАЗЛОЖЕНИЕ ДИСПЕРСИИ; КОИНТЕГРАЦИЯ; ФАКТОРЫ РОСТА ИНДЕКСА РТС; РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-okazyvayu ... 08-2009-gg-i-do-nego

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693538

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().