Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры

Макуев Наиль Равилевич and Шведов Алексей Сергеевич
Additional contact information
Шведов Алексей Сергеевич: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2011, vol. 15, issue 3, 374-382

Abstract: В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.

Keywords: СТОХАСТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА; УРАВНЕНИЕ СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ; МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ob-otsenke-protse ... y-srochnoy-struktury

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693566

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().