Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования

Дубовик А. А.
Additional contact information
Дубовик А. А.: ГУ ВШЭ

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2004, vol. 8, issue 4, 491-519

Abstract: Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход так называемого суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов. Данный алгоритм обладает рядом преимуществ по сравнению с известными и для случая европейских опционов. Приведены примеры использования данного алгоритма для построения интервала безарбитражных цен для европейских и американских опционов, а также приведены расчеты эффективности хеджирования европейских опционов при наличии трансакционных издержек.

Date: 2004
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-hedzhir ... -superhedzhirovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15740214

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().