Стабильность распределения банков как аргумент в пользу концепции агрегированного агента

Малахов Дмитрий Игоревич, Пильник Николай Петрович and Радионов Станислав Андреевич
Additional contact information
Малахов Дмитрий Игоревич: НИУ ВШЭ
Пильник Николай Петрович: НИУ ВШЭ
Радионов Станислав Андреевич: НИУ ВШЭ

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2015, vol. 19, issue 4, 640-669

Abstract: Вопрос о применении концепции агрегированных и репрезентативных агентов в современной экономической науке стоит достаточно остро. В тео- ретической модели [Малахов, Поспелов, 2014] показано, что распределение банков по долям активов является стабильным во времени. Если этот вы- вод выполняется на практике, то это будет еще одним свидетельством в пользу использования концепции агрегированных агентов при моделиро- вании банковского сектора, что в свою очередь является актуальной темой для исследователей макроэкономики. В данной работе мы выполняем эмпи- рическую проверку этого результата на примере банков России. Помимо ак- тивов в работе исследуются и другие ключевые показатели деятельности банков, такие как депозиты домохозяйств, кредиты фирм и т.д., так как ста- бильность распределений долей этих показателей также может выступить дополнительным аргументом для использования концепции агрегирован- ного агента. Цель данной работы – подбор оптимальной формы распреде- ления российских банков по долям ключевых показателей и проверка ста- бильности этой функциональной формы во времени. Актуальность данной работы также подтверждается происходящими изменениями в экономике России и банковской отрасли в частности. Мы показываем, что, используя обобщенные варианты известных рас- пределений, можно достаточно точно описать распределение российских банков по указанным показателям оборотной ведомости. В частности, рас- пределение Парето IV типа и асимметричное обобщенное распределение ошибок дают крайне высокую точность аппроксимации, причем полученные результаты верны для всех рассматриваемых показателей. Подобранные функциональные формы распределений являются устойчивыми как во временном, так и в кросс-секционном измерении. При этом, отдельные банки могут перемещаться по распределению, хотя сама функциональная форма распределения является стабильной. Таким образом, можно говорить не о распределении конкретных банков, а о распределении, описывающем всю российскую банковскую систему. Оценки параметров подобранных распределений для долей активов имеют слабо выраженную динамику, которая потенциально может быть связана со структурными изменениями в банковской системе России. Тест Колмогорова – Смирнова показал, что только при разнице в восемь месяцев и более распределения долей активов отличаются на пятипроцентном уров- не значимости. Таким образом, можно утверждать, что модель [Малахов, Поспелов, 2014] в целом проходит эмпирическую проверку.

Keywords: агрегированный агент; банк; банковская отрасль; распределе- ние размеров фирм; динамика отрасли; оборотная ведомость (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/stabilnost-raspre ... regirovannogo-agenta

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:16380307

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().