Расчеты схем гибкого страхования

Мельников А.В. and Молибога М.М.
Additional contact information
Мельников А.В.: Математический институт им. В.А. Стеклова, Department of Mathematical and Statistical Sciences, University of Alberta, Edmonton, Canada
Молибога М.М.: Efficient Capital Management, LLC, Naperville, IL, USA

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2003, vol. 7, issue 2, 139-172

Abstract: В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования (equity-linked insurance schemes). Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуарный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка-Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стохастической волатильностью).

Date: 2003
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/raschety-shem-gibkogo-strahovaniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:16537809

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().