Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг с помощью методов многокритериальной оптимизации

Киселева Анна Юрьевна
Additional contact information
Киселева Анна Юрьевна: Московский государственный университет им. Ломоносова

Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, 2007, issue 1 (1), 64-77

Abstract: В статье исследуются компоненты финансовой отчетности, включение в систему ограничений которых улучшает авторскую модель многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Критически анализируются две недавно появившиеся модели многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Основоположником современной теории портфельного инвестирования является Г. Марковиц [Markowitz H., 1952]. Также в портфельную теорию внесли значительный вклад Шарп [Sharp W., 1963], Тобин [Tobin J., 1958, 1965], Мертон [Merton R.,1973], Росс [Ross S., 1976]. Эта теория непрерывно совершенствуется. С развитием математического аппарата и вычислительных возможностей появились новые варианты поиска решений по оптимизации портфелей. В 70-80-х годах ХХ века бурное развитие получили методы многокритериальной оптимизации. Этот аппарат применялся автором при исследовании задачи оптимизации портфелей ценных бумаг.

Keywords: ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ; МЕТОДЫ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ; ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ; ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ; ДОХОДНОСТЬ АКЦИЙ; SHARE'S RETURNS (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-zadachi- ... rialnoy-optimizatsii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:026790:15693649

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().