Индикативный подход к определению банковских кризисов в России

Киселев В. Ю.
Additional contact information
Киселев В. Ю.: НИУ ВШЭ

Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, 2013, issue 4 (28), 91-99

Abstract: В данной статье представлен подход построения индикатора финансовой нестабильности в банковском секторе на базе индексов структурных изменений в агрегированном балансе кредитных организаций. Подобный инструмент позволяет через индикативный подход конкретизировать понятие банковского кризиса. Данный индикатор может также быть использован при моделировании банковских кризисов. В работе содержится определение понятия «банковские кризис», под которым автор понимает такое событие в банковском секторе, в результате которого возникает угроза прекращения его непрерывной деятельности (целиком, либо его существенной части), преодолеть которую самостоятельно без поддержки извне (со стороны правительства, органов регулирования, собственников и инвесторов) банки могут лишь ценой существенных потерь в капитале. Основной тезис автора заключается в утверждении, что в результате банковского кризиса происходят существенные изменения структуры банковского баланса. В работе приведен краткий обзор изменений в банковском секторе России в период 1992-2013 и отмечены характерные трансформации в структуре банковского бизнеса. Расчетная часть работы построена на базе данных официальной формы отчетности банковского баланса для коммерческих банков. Был произведен укрупненный расчет агрегированного баланса российского банковского сектора (13 разделов для активов и 15 разделов для пассивов). Индекс структурных изменений в балансе рассчитывался как среднее значение годового абсолютного изменения удельного веса каждого из разделов баланса. Индекс структурных изменений для активов и пассивов были построены отдельно. Также в качестве индикатора использовалось значение годовых темпов прироста прибыли банковского сектора. Полученные результаты показали, что банковский кризис в 2008 г. повлек за собой существенные изменения в структуре баланса и изменил бизнес-модель банков. В этой связи есть основания для последующего использованного рассчитанного индекса в качестве индикатора банковского кризиса наряду с прочими показателями.

Keywords: БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ; БАЛАНС БАНКА; ФИНАНСЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/indikativnyy-podh ... ih-krizisov-v-rossii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:026790:15719330

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().