Оценка взаимосвязи финансовой устойчивости и системного риска крупнейших российских банков

Карминский А.М. and Столбов М.И.
Additional contact information
Карминский А.М.: ВШЭ
Столбов М.И.: Московский государственный институт международных отношений МИД России

Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, 2016, issue 1 (37), 77-87

Abstract: В статье предложен подход к оценке взаимосвязи финансовой устойчивости и системного риска публичных кредитных организаций, основанный на каноническом корреляционном анализе (canonical correlation analysis, CCA). Преимущество данного подхода заключается в вычислении коэффициентов корреляции для двух наборов индикаторов, а также в возможности выявить наиболее влиятельные переменные внутри рассматриваемых наборов. Он реализован на примере Сбербанка и ВТБ за период с 1 квартала 2010 по 3 квартал 2015 года. Показано, что между наборами показателей финансовой устойчивости и системного риска существует тесная положительная связь в случае обоих банков. Коинтеграционный анализ выявил, что она направлена от системного риска к финансовой устойчивости. В наборе индикаторов системного риска наибольшее значение имеет SRISK объем потерь в капитализации финансового института, связанные с 40-процентным падением мирового фондового рынка в течение полугода.

Keywords: СИСТЕМНЫЙ РИСК; ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ; КАНОНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ; КОИНТЕГРАЦИЯ; МОДЕЛЬ АВТОРЕГРЕССИИ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЛАГОВ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vzaimosvy ... ih-rossiyskih-bankov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:026790:16937048

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().