Валютная интеграция России и других стран СНГ: что меняется в кризис?

Дмитрий Афанасьев and Елена Федорова

Economic policy Экономическая политика, 2016, vol. 11, issue 2, 133-147

Abstract: В работе выполняется оценка уровня валютной интеграции России с другими странами-участниками СНГ и исследуется влияние на него экономических кризисов, а также проверяется наличие спилловер-эффектов для валютного канала. Использованная методология включает корреляционный анализ относительных изменений номинальных курсов национальных валют и эконометрическое моделирование индекса давления на валютном рынке EMPI с использованием векторной авторегрессионной модели с марковскими переключениями режимов MRS-VAR (Markov regimeswitching vector auto regression). На основе проведенного исследования выявлено, что интеграция в стабильные периоды функционирования экономик стран СНГ является относительно слабой, за исключением Казахстана. В то же время для Белоруссии и Украины обнаружено существенное ее увеличение в периоды финансовой нестабильности.

Keywords: кризис; индекс давления на валютный рынок; каналы перетока кризиса; модель с марковскими переключениями (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/valyutnaya-integr ... -menyaetsya-v-krizis

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:026845:16566498

Access Statistics for this article

More articles in Economic policy Экономическая политика from CyberLeninka, Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала “Экономическая политика”»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().