Многомерное регрессионное моделирование и прогноз просроченной задолженности по кредитам

Казакова Кристина Анатольевна
Additional contact information
Казакова Кристина Анатольевна: Астраханский государственный университет

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология, 2014, issue 1, 87-98

Abstract: В статье предпринята попытка разработки нового подхода к системе формирования банковского резерва на возможные потери по кредитам. Данная методология рассматривается в качестве альтернативы традиционному подходу формирования резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, действующему на территории Российской Федерации. В исследовании построены эконометрические модели множественной регрессии просроченной задолженности по кредитам в зависимости от макроэкономических показателей, рассчитаны точечный и интервальный прогнозы объема просроченной кредитной задолженности, а также вычислен необходимый размер резерва на покрытие соответствующих кредитных потерь. В завершении статьи оценена эффективность предложенного подхода к системе формирования резервных отчислений и определена рациональность его применения в качестве количественного метода оценки кредитных рисков в системе современного банковского риск-менеджмента.

Keywords: БАНКОВСКИЙ РЕЗЕРВ; ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ; МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ; МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ; МОДЕЛИРОВАНИЕ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/mnogomernoe-regre ... hennosti-po-kreditam

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:028142:15579460

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().