О некоторых свойствах дюрации Маколея

Попова Наталья Владимировна
Additional contact information
Попова Наталья Владимировна: РЭУ им. Г.В. Плеханова

Вестник Финансового университета, 2011, issue 1, 42-46

Abstract: Рассмотрена зависимость дюрации Маколея купонной облигации от срока до погашения. Приводятся доказательства этой зависимости для различных соотношений купонной ставки f и внутренней доходности облигации r. Показано, что если f r, то существует срок n0 такой, что для облигаций с числом периодов до погашения n n0 последовательность {Dn} является возрастающей. Предложено приближенное значение этого срока и его точность.

Keywords: ДЮРАЦИЯ МАКОЛЕЯ; БЕЗРИСКОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ; ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ОБЛИГАЦИИ; КРЕДИТНЫЙ РИСК; РЫНОЧНЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК; ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-svoystvah-dyuratsii-makoleya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031255:13972874

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Финансового университета from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().