Некоторые Актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере

Глушкова Александра Александровна and Помазанов Михаил Вячеславович
Additional contact information
Глушкова Александра Александровна: Финансовое управление Голдман Сакс,Москва, Россия
Помазанов Михаил Вячеславович: Управление кредитных рисков, ОАО «Банк Зенит», Москва, Россия

Вестник Финансового университета, 2013, issue 1, 15-26

Abstract: Актуальность. В настоящее время установлен курс на приближение российских методов оценки рисков, принципов учёта и отчетности к международным стандартам (Базель, IFRS). В силу специфики российского реального сектора, статистических массивов данных по компаниям, а также нерешенных задач на уровне международных стандартов от банковского сообщества требуется критический взгляд на проблемы внедрения новых законодательных инициатив. В статье обозначен ряд основных задач и нерешённых проблем на пути интеграции продвинутого подхода, основанного на применении внутренних моделей банков, для определения минимального размера капитала. Методы. Анализ статистики международных рейтинговых агентств (Moody’s, S&P) на временном промежутке 1970–2011 годов позволил авторам графически интерпретировать поведение различных показателей Базельской формулы достаточности собственных средств. В статье проведен сравнительный обзор публикаций (за период с 2000 по 2012 годы) и оригинальных законодательных инициатив. Результаты. Авторы в работе резюмировали актуальные проблемы оценки кредитного риска, которые остаются таковыми в силу определенных методических, научных и даже политических сложностей. В работе раскрывается суть задач и даётся обзор их решения по состоянию на настоящий момент. Перспективы. В свете возросшего интереса банковского сообщества к продвинутым подходам оценки кредитного риска, стимулируемого последними рекомендациями Банка России, эта работа, как мы надеемся, поспособствует привлечению в эту область новых и эффективных специалистов теории и практики риск-менеджмента. Каждая обозначенная проблема внедрения продвинутого подхода оценки кредитных рисков является важной научной задачей, требующей разработки практических решений для кредитных организаций.

Keywords: ПРОДВИНУТЫЙ ПОДХОД; ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА; ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ БАНКОВ; ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА; БАЗЕЛЬ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aktualn ... a-v-bankovskoy-sfere

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031255:14341903

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Финансового университета from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().