Вычисление компонентов хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств, заданных в финальный момент времени финансового рынка с бесконечным числом состояний

Шамраева Виктория Викторовна
Additional contact information
Шамраева Виктория Викторовна: Московский университет им. С.Ю. Витте

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление, 2014, issue 1 (7), 40-45

Abstract: Определение самофинансируемого портфеля, реплицирующего некоторое платежное обязательство является одним из важнейших направлений исследования финансовых рынков. В данной работе на одной модели рынка с бесконечным числом состояний просчитаны компоненты хеджирующего портфеля для некоторых платежных обязательств

Keywords: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК; FINANCIAL MARKET; БЕСКОНЕЧНОЕ ЧИСЛО СОСТОЯНИЙ; МАРТИНГАЛЬНЫЕ МЕРЫ; MARTINGALE MEASURE; ОСЛАБЛЕННОЕ СВОЙСТВО УНИВЕРСАЛЬНОЙ ХААРОВСКОЙ ЕДИНСТВЕННОСТИ (ОСУХЕ); THE WEAKENED PROPERTY OF THE UNIVERSAL HAAR UNIQUENESS; ОСЛАБЛЕННОЕ УСЛОВИЕ НЕСОВПАДЕНИЯ БАРИЦЕНТРОВ (ОУНБ); САМОФИНАНСИРУЕМЫЙ ПОРТФЕЛЬ; SELF-FINANCING PORTFOLIOS; ПОЛНЫЙ КАПИТАЛ; CAPITAL OF PORTFOLIO; ПЛАТЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО; CONTINGENT CLAIM (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vychislenie-kompo ... alnyy-moment-vremeni

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031303:16030436

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление from CyberLeninka, Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().