Влияние скачков цен рисковых активов на асимметрию и эксцесс распределения доходности

Денисов Д. А. and Наталуха И. Г.

Terra Economicus, 2006, vol. 4, issue 4-2, 91-93

Abstract: Имеются многочисленные свидетельства того, что доходности по финансовым активам не являются нормально распределенными. В качестве иллюстрации этого утверждения используем индекс S&P 500. Табл. 1 показывает статистические свойства доходности по индексу S&P 500 при различных временных агрегатах [2]. Из табл. 1 видно, что дневные доходы демонстрируют значительную отрицательную асимметрию (-1,31) и очень большой эксцесс (34,70); обе эти величины должны равняться нулю при нормальном распределении.

Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-skachkov ... edeleniya-dohodnosti

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14371312

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().