Оптимизация инвестиционных решений на рынке ценных бумаг

Каранашев А. Х.
Additional contact information
Каранашев А. Х.: Кабардино-Балкарский государственный университет

Terra Economicus, 2011, vol. 9, issue 3-3, 52-55

Abstract: Построена оптимальная стратегия динамического размещения капитала в рисковые активы инвестором, характеризующимся функцией полезности с постоянным относительным неприятием риска. Инвестиционный набор включает три вида активов различной рисковости: акции, облигации и банковский счет.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ОПТИМИЗАЦИЯ; ФОНДОВЫЙ РЫНОК; РИСКОВЫЕ АКТИВЫ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-inv ... -rynke-tsennyh-bumag

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14388839

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().