Актуальные проблемы применения опционов для хеджирования портфельных рисков инвесторов

Аненкова Л. А.
Additional contact information
Аненкова Л. А.: Кубанский государственный университет

Terra Economicus, 2008, vol. 6, issue 4-4, 41-44

Abstract: Рассматривая опционную стратегию как совокупность экономически связанных позиций по опционам, открытых с определённой целью, следует отметить, что их существует очень большое количество. Фактически разнообразие стратегий ограничено только фантазией, изобретательностью и изощрённостью мышления трейдера. Да и сами опционы, особенно если речь идёт о внебиржевом рынке (ОТС options), насчитывают десятки различных видов. Но лучше всего рассматривать применение опционов с точки зрения различных рисков, которые в данной статье будут классифицированы на ценовые и курсовые риски, процентные риски, и риски по опционным позициям.

Keywords: ОПЦИОНЫ; СТРАТЕГИИ; РИСКИ; ХЕДЖИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problem ... yh-riskov-investorov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14393767

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().