Минимизация рисков портфеля ценных бумаг кластерными методами

Винтизенко А. М. and Койбаева М. Х.

Terra Economicus, 2006, issue 1, 26

Abstract: Операции в финансовом и банковском менеджменте должны основываться на математических методах с количественными оценками последствий принимаемых решений. Статистический риск портфеля ценных бумаг многократно исследовался, сошлёмся на основополагающие работы Нобелевских лауреатов Г. Марковица и Дж. Тобина. Для портфеля ценных бумаг необходима модель, позволяющая при минимизации риска оптимизировать управление им в текущем времени.

Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/minimizatsiya-ris ... klasternymi-metodami

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14393976

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().