Оптимизация и анализ финансовых инвестиционных стратегий

Кошелева Т. М.

Terra Economicus, 2007, vol. 5, issue 2-3, 165-167

Abstract: Финансовое инвестирование непосредственно связано с формированием инвестиционного портфеля. Финансовые рынки в современных условиях (особенно зарождающиеся рынки, к числу которых относится и российский фондовый рынок) характеризуются нестационарными, стохастическими и кризисными явлениями различной природы. В таких условиях традиционная портфельная теория (модель CAPM) и классические методы финансовой математики, представляющие собой основанный на статистических методах механизм оптимизации формируемого инвестиционного портфеля по задаваемым критериям соотношения уровня его ожидаемой доходности и риска (характеризуемого дисперсией доходности), оказываются неадекватными.

Keywords: ОПТИМИЗАЦИЯ; ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-i-a ... titsionnyh-strategiy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14394568

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().