Хеджирование инвестиционных рисков в моделировании «Потребительских» портфельных стратегий

Курдюков С. И. and Джангиров А. П.
Additional contact information
Курдюков С. И.: Кисловодский институт экономики и права
Джангиров А. П.: Кисловодский институт экономики и права

Terra Economicus, 2010, vol. 8, issue 4-3, 25-30

Abstract: Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями, и доказано, что инвестору с аддитивной по времени функцией полезности следует хеджировать только стохастические изменения краткосрочной процентной ставки и квадрата рыночных цен риска.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ХЕДЖИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ; ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/hedzhirovanie-inv ... portfelnyh-strategiy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14397619

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().