Моделирование избыточной волатильности и оборачиваемости активов в условиях спекулятивного бума

Асрян Г. А.

Terra Economicus, 2007, vol. 5, issue 1-2, 14-17

Abstract: Поведение рыночных цен и объемов продаж активов во время эпизодов спекулятивного бума, характеризующихся «ценовыми пузырями», неадекватно описывается классическими теориями оценки активов. Общей чертой этих эпизодов, включая недавний бум Интернет-рынка акций, является сосуществование высоких цен и высоких объемов продаж [4]. Кроме того, при этом часто наблюдается высокая волатильность цен активов.

Keywords: ВОЛАТИЛЬНОСТЬ; ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ АКТИВОВ; СПЕКУЛЯТИВНЫЙ БУМ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-izb ... spekulyativnogo-buma

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14399698

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().