Прогнозирование спроса на рисковые активы фондового рынка при наличии у инвестора неликвидного актива

Каранашев А. Х.
Additional contact information
Каранашев А. Х.: Кабардино-Балкарский государственный университет

Terra Economicus, 2011, vol. 9, issue 4-3, 98-101

Abstract: Построены оптимальные стратегии финансового инвестирования с учетом промежуточного потребления и стохастической эволюции параметров инвестиционной среды при наличии у инвестора неликвидного актива. В аналитической форме получены составляющие оптимального решения (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ИНВЕСТИРОВАНИЕ; СПЕКУЛЯТИВНЫЙ СПРОС; ПОРТФЕЛЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-s ... -nelikvidnogo-aktiva

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14406791

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().