Влияние законов распределения доходностей рисковых активов на оптимальные портфельные решения

Джангиров А. П.
Additional contact information
Джангиров А. П.: Кисловодский институт экономики и права

Terra Economicus, 2011, vol. 9, issue 1-2, 41-45

Abstract: Предложена модель финансового инвестирования, позволяющая проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов большой амплитуды.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ОПТИМИЗАЦИЯ; СТОХАСТИЧЕСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zakonov- ... portfelnye-resheniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14413014

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().