Infographics: patterns of information flows sharing and volatility spillovers

Barmin Valery
Additional contact information
Barmin Valery: LLC Commercial Bank "Ergobank"

Review of Business and Economics Studies, 2015, issue 2, 67-68

Abstract: Общеизвестно, что ценой движет информация. Можем ли мы оценить эффект информационного воздействия, наблюдая цены? Меняется ли это воздействие в кризисы и бумы, когда рынки захлестывают эмоциональные волны? Что происходит после? Мы оцениваем информационный процесс на мировых рынках, моделируя волатильность региональных фондовых индексов, строим модели векторной авторегрессии и используем возможности пакета circlize статистической среды R project для визуализации информационных процессов на мировых фондовых рынках.It’s commonplace, that information drives prices. Can we infer the impact of information by just observing prices? Can we observe regime changes during crises, when markets are overwhelmed with waves of fear and greed? What happens in the aftermath? We estimate information flows on the world marketsby modeling volatility of regional stock indexes. Then we estimate VAR models for volatilities and use the capabilities of ‘circlize’ package from statistical environment ‘R project’ to visualize patterns of exposure and auto-determinism of information processes in global stock markets.

Keywords: INFORMATION FLOWS; VOLATILITY SPILLOVERS; VOLATILITY; CRISES (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/infographics-patt ... olatility-spillovers

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031730:16485148

Access Statistics for this article

More articles in Review of Business and Economics Studies from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().