Марковские цепи в инверсии валютного курса и фондового индекса

Кулалаева И. В.
Additional contact information
Кулалаева И. В.: Марийский государственный университет

Экономика и банки, 2013, issue 1, 8-14

Abstract: В статье определяются свойства Марковских цепей как метода векторного прогнозирования, оптимизации и вариационного исчисления инверсии валютного курса и фондового индекса (степень процентной инверсии исследуемых данных в текущем периоде по отношению к прошлому периоду, их абсолютные и относительные показатели к прошлому периоду, номер состояния к каждому из периодов).

Keywords: ИНВЕРСИЯ; ВАЛЮТНЫЙ КУРС; ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС; МАРКОВСКИЕ ЦЕПИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/markovskie-tsepi- ... -i-fondovogo-indeksa

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031787:14443508

Access Statistics for this article

More articles in Экономика и банки from CyberLeninka, Учреждение образования «Полесский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().