Моделирование коридора процентных ставок при выполнении основных макроэкономических показателей

Чеплянский Ю.В. and Ксензов К.Л.
Additional contact information
Чеплянский Ю.В.: Полесский государственный университет
Ксензов К.Л.: Полесский государственный университет

Экономика и банки, 2014, issue 2, 10-16

Abstract: В статье рассматривается одно из направлений стабилизации деятельности банковской системы формирование коридора процентных ставок. Для повышения эффективности ее функционирования авторами предлагается методика построения динамической модели однодневной ставки межбанковского рынка с привязкой к изменению таких показателей, как ставка рефинансирования, уровень инфляции и состояния внешнеторгового сальдо. Рассматривается применение модели для построения прогнозов в краткосрочном периоде, что создаст возможность сужения коридора и стабилизации процентной политики.

Keywords: КОРИДОР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК; CORRIDOR OF INTEREST RATES; СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ; REFINANCING RATE; ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ; DYNAMIC MODEL; ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА; INTEREST RATE POLICY; ОДНОДНЕВНАЯ СТАВКА МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА; ONE-DAY INTERBANK RATE (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-kor ... icheskih-pokazateley

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031787:16381381

Access Statistics for this article

More articles in Экономика и банки from CyberLeninka, Учреждение образования «Полесский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().