Fractal approach to exchange crisis forecasting

Гафарова Е. А. and Добикова Д. В.
Additional contact information
Гафарова Е. А.: Башкирский государственный университет, г. Уфа
Добикова Д. В.: Башкирский государственный университет, г. Уфа

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», 2012, issue 1, 110-121

Abstract: В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема своевременного определения момента наступления экономического кризиса. Новым подходом к прогнозированию кризисов является фрактальный анализ. В данной статье рассчитывается фрактальная размерность на основе RS-анализа и K-метода. Проанализирована динамика фрактальной размерности на основе метода «скользящего окна» для валютных курсов 16 стран. Определены предельные значения фрактальной размерности, при приближении к которым возникает неустойчивость валютного курса и возможная последующая девальвация.Nowadays the problem of forecasting the economic crisis is very important. A new approach to exchange crisis forecasting is the fractal analysis. In this article we introduce two fractal dimension estimation methods applying to computer information processing R/S-analysis and K-method. Fractal approach allows us to forecast periods of instability and currency devaluation.

Keywords: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИС; ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС; ФРАКТАЛ; ФРАКТАЛЬНАЯ РАЗМЕРНОСТЬ; R-S-АНАЛИЗ; К-МЕТОД; МЕТОД «СКОЛЬЗЯЩЕГО ОКНА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/fractal-approach-to-exchange-crisis-forecasting

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031903:14923422

Access Statistics for this article

More articles in Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().