Оценка риска портфеля интеллектуальных активов на основе методологии VaR (EaR)

Воронов В.С. and Дарушин И.А.
Additional contact information
Воронов В.С.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)
Дарушин И.А.: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», 2016, issue 3, 12-23

Abstract: Концепции бизнеса новых киберпосредников на рынке интеллектуальной собственности в последние годы быстро трансформируются в направлении агрегирования сверхбольших портфелей интеллектуальных активов. В частности, в предыдущей работе мы анализировали модели агрегаторов готовых цифровых изображений (микрофотостоков), видео, звуковых и литературных (текстовых) произведений. Существенное внимание было уделено только общим принципам управления рисками больших портфелей активов авторского права. В данной работе, во-первых, более подробно анализируются особенности рыночного механизма продажи таких активов. В графической форме представлена статистика продаж конкретного цифрового изображения в структурных ценовых категориях за длительный период времени. Во-вторых, методология VaR (EaR), хорошо известная в финансовой инженерии, адаптирована и впервые применена для количественной оценки рисков авторского портфеля интеллектуальных активов (цифровых изображений). Для решения задачи использован непараметрический метод исторического моделирования на основе эмпирических распределений величин дохода по портфелю. Затем сделаны оценки расхождения результатов при использовании различных подходов, включая простую параметрическую модель. В работе доказано, что методология VaR (EaR) может успешно использоваться для портфелей активов подобного класса.

Keywords: COPYRIGHT ASSET; EARNINGS-AT-RISK; HISTORICAL SIMULATION; NON-PARAMETRIC MODEL; АКТИВЫ АВТОРСКОГО ПРАВА; ИСТОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ; EAR (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riska-por ... -metodologii-var-ear

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031903:16894141

Access Statistics for this article

More articles in Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().