Исследование модели оценки финансовых активов на украинском рынке ценных бумаг: бетакоэффициент

Малышко А. В., Молчанов А. И. and Шейка Е. С.

Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса, 2012, vol. 30, issue 4, 86-91

Abstract: В статье отображены результаты тестирования CAPM модели на украинском фондовом рынке, в частности исследование бета-коэффициента и возможности формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Исследование базируется на данных Украинской фондовой биржи и индекса UX за 2009 2011 гг.

Keywords: УКРАїНСЬКИЙ РИНОК ЦіННИХ ПАПЕРіВ; ДИВЕРСИФіКАЦіЯ; РИЗИК; МОДЕЛЬ ОЦіНКИ ФіНАНСОВИХ АКТИВіВ; СУЧАСНА ПОРТФЕЛЬНА ТЕОРіЯ; БЕТА-КОЕФіЦієНТ; ОПТИМАЛЬНИЙ ПОРТФЕЛЬ; МЕЖА ЕФЕКТИВНОСТі; УКРАИНСКИЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ; ДИВЕРСИФИКАЦИЯ; РИСК; МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ; СОВРЕМЕННАЯ ПОРТФЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ; БЭТАКОЭФФИЦИЕНТ; ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ; ГРАНИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-mode ... mag-betakoeffitsient

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032263:15598063

Access Statistics for this article

More articles in Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса from CyberLeninka, Институт экономики промышленности НАН Украины
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().