Прогнозная оценка рисковой стоимости компании с использованием технологии CorporateMetrics

Швец С.К.
Additional contact information
Швец С.К.: Санкт-Петербургский филиал Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2015, issue 6 (96), 33-40

Abstract: В статье осуществлен анализ мер оценки рисков нефинансовой компании, выявлены ключевые метрики риска, обосновано использование в качестве меры риска EVaR-модели, разработаны методические рекомендации по использованию EVaR при стресс-тестировании компании.

Keywords: КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ; РИСКОВАЯ СТОИМОСТЬ КОМПАНИИ; МЕРА РИСКА; EVAR; МЕТРИКА РИСКА; CORPORATEMETRICS™; СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ; CORPORATE RISK MANAGEMENT; RISKY VALUE OF THE COMPANY; RISK MEASURE; RISK METRIC; RISKMETRICS; CORPORATEMETRICS; STRESS-TESTING (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/prognoznaya-otsen ... gii-corporatemetrics

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032786:16430913

Access Statistics for this article

More articles in Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().