Прогнозирование и оптимизация на рынке краткосрочных облигаций

Первозванский А.А. and Баринов В.Ю.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 1997, vol. 33, issue 4

Abstract: Предлагается модель прогнозирования доходности государственных краткосрочных облигаций и формирования их портфеля, оптимального в смысле Марковица-Тобина. Представлены результаты построения прогнозной модели и расчеты оптимального портфеля по данным рынка ГКО.

Date: 1997
Note: С.-Петербург
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (1)

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:33-4-1

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().