Анализ информационной эффективности российского фондового рынка

Буклемишев О.В. and Малютина М.С.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 1998, vol. 34, issue 3

Abstract: Работа посвящена проблемам информационной эффективности российского фондового рынка. Была исследована зависимость котировок акций от ретроспективной ценовой динамики, а также их реакция на изменение информации на примере аукционов по приватизации предприятий. Анализ показывает, что на российском рынке влияние информации на котировки ценных бумаг существенно зависит от уровня развития рынка. По мере усовершенствования инфраструктуры, снижение трансакционных издержек и роста профессионализма участников рынка повышается и его информационная эффективность.

Date: 1998
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:34-3-6

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().