Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов

Губанов В.А. and Ковальджи А.К.
Authors registered in the RePEc Author Service: Vyatcheslav Gubanov

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2001, vol. 37, issue 1

Abstract: Рассматривается непараметрическая процедура для выделения "сезонных волн" (циклов) из произвольных временных рядов, основанная на вариационных принципах. В исходной постановке задача некорректна по А.Н.Тихонову. Предложенная регуляризация выделяет класс решений, для которых задача становится корректной. Показано, что наличие особенностей в исходной реализации приводит к "зашумлению" тренда. Оценена точность восстановления "сезонной волны" в зависимости от параметров ряда. Приводятся численные результаты для модельных рядов и ряда макроэкономических показателей.

Date: 2001
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:37-1-9

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov (rupec@ieie.nsc.ru).