Задача бюджетирования капитала с размытыми параметрами

Птускин А.С.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2005, vol. 41, issue 2

Abstract: Предлагаются размытая модель и алгоритм решения задачи выбора оптимального портфеля инвестиционных проектов. Параметры модели представлены размытыми числами с треугольными функциями принадлежности, изменяемыми в зависимости от уровня риска негативного изменения этих параметров.

Date: 2005
Note: Калуга
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:41-2-10

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().