Построение множества Парето в модели хеджирования актива опционами

Гасанов И.И. and Ерешко Ф.И.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2007, vol. 43, issue 1

Abstract: Рассматривается многокритериальная задача, которая возникает в операциях продажи актива при страховании (хеджировании) посредством опционов будущих доходов. Для широкого класса функций, описывающих зависимость цены опциона от цены исполнения, предложена эффективная процедура построения множества Парето для трех критериев, связанных с оценкой риска по методу VaR. Проводится анализ особенностей данного множества и дается графическое представление его проекции на одну из координатных плоскостей.

Date: 2007
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:43-1-6

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().