Применение моделей бинарного выбора для прогнозирования банкротства банков

Федорова Е.А. and Гиленко Е.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2013, vol. 49, issue 1, 106-118

Abstract: В работе предложена модель прогнозирования банкротства российских банков на основе применения эконометрического аппарата моделей бинарного выбора. Итоговый комплексный показатель состоит из пяти факторов. В работе построены предельные эффекты, которые позволяют оценить изменение вероятности банкротства при разных значениях факторов, влияющих на состояние банкротства банка. В работе по результатам оценивания прогнозной силы разработанной модели получен вывод о достаточно высокой степени точности прогнозирования банкротства банка.

Keywords: пробит-модель; логит-модель; банкротство банков; прогнозирование кризисной ситуации; предельные эффекты. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
Note: Москва
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:v:49:y:2013:i:1:p:106-118

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().