Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка

Федорова Е.А. and Титаренко А.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2014, vol. 50, issue 1, 80-90

Abstract: В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.

Keywords: оптимизация инвестиционного портфеля; неприятие потерь; CVaR-метод. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
Note: Москва
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:v:50:y:2014:i:1:p:80-90

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().