Прогнозирование цены акции на основе свойств цепей Маркова

Бронштейн Е.М. and Авзалова А.И.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2015, vol. 51, issue 3, 81-86

Abstract: Рассмотрено марковское свойство временных рядов курсов акций. В случаях, когда гипотеза об отсутствии марковости не отвергается, предложена процедура краткосрочного прогнозирования цены акции.

Keywords: марковские цепи; прогнозирование; акции. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
Note: Уфа
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:v:51:y:2015:i:3:p:81-86

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().