О одном методе решения задачи оптимального управления портфелем ценных бумаг

Коваленко Е.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2015, vol. 51, issue 3, 94-101

Abstract: В статье построены аналитические решения и предложены численные методы решения задачи Коши для параболического уравнения с полиномиальной зависимостью от пространственных переменных и произвольной зависимостью от временной переменной. На основе предложенных аналитических решений и численных алгоритмов созданы методы построения распределений различных вероятностных параметров управляемого портфеля, где активы моделируются системой стохастических дифференциальных уравнений, тренды в которой зависят от ряда макроэкономических параметров.

Keywords: задача Коши; стохастическое дифференциальное уравнение; функционал доходности; оптимальное управление; управляемый портфель. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
Note: Москва
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:v:51:y:2015:i:3:p:94-101

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().