Эконометрический анализ взаимовлияния России и развитых стран

Афанасьев Д.О. and Федорова Е.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2016, vol. 52, issue 3, 36-49

Abstract: В статье рассмотрены вопросы оценки уровня валютной, финансовой, макроэкономической и торговой интеграций России, Китая, Германии, Великобритании и США. Проанализировано изменение интеграции в кризисные периоды, на основании чего сделаны выводы о наличии или отсутствии спилловер-эффектов в соответствующих каналах перетока кризиса. Методология исследования основана на применении векторной авторегрессионной модели с марковскими переключениями режимов и анализе оцененной ковариационной матрицы. В результате проведенного исследования выявлено, что спилловер-эффект чаще всего возникает между Россией и Великобританией по финансовому, макроэкономическому и торговому каналам, с Германией - по торговому каналу, с США - по финансовому, и полностью отсутствует с Китаем.

Keywords: кризис; каналы перетока кризиса; спилловер-эффект; модель с марковскими переключениями. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
Note: Москва
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:v:52:y:2016:i:3:p:36-49

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().