ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРЕТО- И L-ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ // PARETO-OPTIMALITY AND L-OPTIMAL FOR SOLVING SOME CLASSES OF OPTIMAL CONTROL PROBLEM

V. Kiselev V. and В. Киселёв В.
Additional contact information
V. Kiselev V.: Financial University
В. Киселёв В.: Финансовый университет

Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice // Finance: Theory and Practice, 2016, vol. 20, issue 4, 72-77

Abstract:

Many practical problems of economic activities and a number of important issues of economic theory are connected to the choice of optimal solution. An adequate economic theory should reflect the process of continuous development of the economic system; therefore, it is necessary to consider the economic models in which all economic variables depend on time, and to have a mathematical tool that allows to find optimal values of these variables. The theory of optimal control is a mathematical tool for just such a purpose. The classical theory of optimal control considers models in which the behavior of the system is described by a set of differential equations while the functional is given to define the purpose of control and a variety of the limited control actions is set. An important tool for solving such problems is the Pontryagin principle of maximum. However, the use of the maximum principle leads to many computational problems. That is why the concept of Pareto optimality is used to solve certain classes of computational problems. The broader concept is a L-optimality, its definition was introduced in P.L. Yu (Cone. Cone convexity, cone extreme points, and non-dominated solutions in decision problems with multi-objectives // Optim. Theory Appl. 1974. Vol. 14. № 3). It shows that a plurality of L-optimal decisions can be wider or narrower than the set of Pareto-optimalities. The article highlights the classes of problems that are easy to solve using the Pareto- and L-optimality. The solution of advertising management problem is given for illustration purposes.

Многие практические задачи хозяйственной деятельности и ряд важных вопросов экономической теории связаны с определением наилучшего, оптимального варианта решения. Адекватная экономическая теория должна отражать процесс непрерывного развития экономической системы, поэтому необходимо рассматривать экономические модели, в которых все экономические переменные зависят от времени, и иметь математический аппарат, позволяющий находить оптимальные значения этих переменных. Таким математическим аппаратом является теория оптимального управления. Классическая теория оптимального управления рассматривает модели, в которых поведение системы описывается системой дифференциальных уравнений, задан функционал, определяющий цель управления и множество ограниченных управляющих воздействий. Важным инструментом решения таких задач является принцип максимума Понтрягина. Но применение принципа максимума приводит ко многим вычислительным проблемам. Для решения некоторых классов вычислительных проблем используется понятие оптимальности по Парето. Более широким понятием является понятие L-оптимальности. Показано, что множество L-оптимальных решений может быть шире или у́же множества Парето-оптимальных. В данной статье выделены классы задач, которые удобно решать с использованием Парето- и L-оптимальности. Приведен пример быстрого решения задачи управления рекламной деятельностью.

Keywords: L-оптимальность; Pareto-optimality; L-optimality; convex closed set; dimension matrix; functional; cone generators; Парето-оптимальность; выпуклый конус; функционал; генераторы конуса (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017-10-10
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://financetp.fa.ru/jour/article/viewFile/269/196.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:financ:y:2016:i:4:p:72-77

Access Statistics for this article

More articles in Финансы: теория и практика/Finance: Theory and Practice // Finance: Theory and Practice from ФГОБУВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации // Financial University under The Government of Russian Federation
Bibliographic data for series maintained by Алексей Скалабан ().