VaR портфеля, содержащего инструменты с короткой историей торгов

Кадников А. А. ()

Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки, 2009, vol. 9, issue 3, 39-52

Abstract: В статье представлена методика расчета показателя Value-at-Risk для портфеля ценных бумаг, содержащего инструменты с короткой историей торгов. Приведено теоретическое обоснование используемого подхода, а также описание последствий нарушения используемых гипотез. Приведенный алгоритм возможен к применению финансовыми организациями для анализа рыночного риска портфеля ценных бумаг.

Keywords: портфель ценных бумаг; облигации; рыночный риск; дюрация; кредитный рейтинг; доходность; ненормальное распределение доходностей (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22617/05.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:guhrje:2009_3_05

Access Statistics for this article

More articles in Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки from Socionet, Новосибирский государственный университет
Bibliographic data for series maintained by Виталия Маркова ().