Корректировка прогнозов курсов взаимосвязанных валютных пар на основе систем балансовых соотношений. Correction of forecasts of interrelated currency pairs in terms of systems of balance ratios

Герцекович Д.А. ()
Additional contact information
Герцекович Д.А.: Международный институт экономики и лингвистики Иркутского государственного университета

Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки, 2015, vol. 15, issue 1, 60-66

Abstract: В статье задача прогноза валютных курсов последовательно рассматривается а) в классическом виде как задача прогноза на основе «автономных» уравнений авторегрессии для каждой валютной пары и б) как результат корректировки прогнозов системы уравнений авторегрессии на базе ограничений, следующих из систем балансовых соотношений. В качестве критерия качества прогнозов, синтезированных с помощью эмпирических моделей, используется сумма квадратов невязок прогнозов вычисленных для синтетических валютных пар. Апробация подхода показала, что синтезированные модели отвечают общепринятым требованиям, дают приемлемую точность, устойчивы к исходной информации и не имеют серий невязок одного знака. Однако экстремальные ошибки прогноза свидетельствуют, о том, что практическое использование предлагаемого подхода обуславливает его дальнейшее совершенствование. In this paper the problem of exchange rates forecast is logically considered a) traditionally as a task of forecast on the base of “stand-alone” equations of autoregression for each currency pair and b) as a result of forecast correction of autoregression equations system on the base of boundary conditions of balance ratios systems. As a criterion for quality of forecast constructed with empirical models we take the sum of deficiency quadrates of forecasts estimated for deductive currency pairs. Practical approval confirmed that deductive models meet common requirements, provide accepted precision, show resistance to initial data and are free from series of deficiency of one index. However, extreme forecast errors tell that practical application of the approach offered needs further improvement.

Keywords: валютный рынок; балансовые соотношения; прогноз валютного курса; модель авторегрессии; прогноз курсов взаимосвязанных валютных пар; корректировка прогнозов; exchange market; balance ratios; exchange rate forecast; autoregression model; forecast of interrelated currency pairs rates; correction of forecasts. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C32 E37 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/35310/2015_1_06.pdf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:guhrje:2015_1_06

Access Statistics for this article

More articles in Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Cерия: Cоциально-экономические науки from Socionet, Новосибирский государственный университет
Bibliographic data for series maintained by Виталия Маркова ().