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Estimation d'un modèle TIMA avec asymétrie contemporaine par inférence indirecte

Catherine Bruneau and Amine Lahiani

Swiss Journal of Economics and Statistics (SJES), 2006, vol. 142, issue IV, 479–500

Abstract: Ce papier estime les paramètres d'un modèle moyenne mobile intégré à seuils avec asymétrie contemporaine. Parmi plusieurs méthodes simulées d'estimation on utilise la méthode d'inférence indirecte avec un modèle auxiliaire du type autoregressif. Pour évaluer les propriétés de l'estimateur II dans un échantillon fini on a recourt à une expérience Monte Carlo. Nos résultats montrent que l'estimateur II est convergent est asymptotiquement normal.

Keywords: Séries temporelles; p-value empirique; modèles à seuils; asymétrie contemporaine (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C13 C15 C22 G10 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2006
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