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Determinantes del riesgo comportamental en prÈstamos de consumo y microcrÈdito: Un estudio de caso en Centro AmÈrica

Adriana Uquillas ()
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Adriana Uquillas: Escuela PolitÈcnica Nacional

Revista de Investigación en ciencias contables y Administrativas, 2017, vol. 3, issue 1, 35-66

Abstract: Aunque en la industria financiera existen modelos de riesgo de crÈdito en el momento de la originaciÛn del prÈstamo, los bancos en general, todavÌa no formalizan la utilizaciÛn de modelos de riesgo de crÈdito para la cartera de los crÈditos concedidos. Estos modelos son los llamados modelos comportamentales y son uno de los requerimientos del ComitÈ de SupervisiÛn Bancaria de Basilea. Este trabajo aborda la modelizaciÛn del riesgo comportamental para las carteras concedidas de consumo y microcrÈdito. Para este propÛsito, se estimÛ un modelo de elecciÛn binaria con especificaciÛn logit. Los datos de corte transversal, utilizados en el an.lisis empÌrico, provienen de Guatemala. El estudio incluye el an.lisis de 62,000 individuos y el tratamiento de 157 variables explicativas recogidas en un perÌodo histÛrico entre 2015/01 y 2015/11. Se evaluÛ el riesgo de manera integral (mercado) y no solamente en silos de producto, lo que representa un aporte tÈcnico importante. Los resultados de la investigaciÛn sugieren que la probabilidad de mora disminuye si la edad del prestatario aumenta. Existe una relaciÛn positiva entre la probabilidad de mora y las variables comportamentales relativas a atraso en pagos (en el producto, en otros productos o en otras instituciones financieras) y entre el compromiso de la renta (deuda sobre salario) y la probabilidad de mora. La probabilidad de mora aumenta con la disminuciÛn de la renta y cuando el prestatario tiene relaciÛn crediticia con un mayor número de instituciones financieras (proxy de endeudamiento). Adem.s, se alerta una fragilidad en el segmento de microcrÈdito, el mismo requiere de una tecnologÌa y an.lisis crediticio m.s especializado.

Keywords: Riesgo de CrÈdito; Scoring de Comportamiento; Modelo LogÌstico; Mercados Emergentes; Modelos economÈtricos (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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