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AUTOCORRÉLATION SPATIALE DES ERREURS ET ERREURS DE MESURE: QUELLES INTERACTIONS ?

Julie Le Gallo () and Jan Mutl ()

Region et Developpement, 2014, vol. 40, 37-52

Abstract: Dans cet article, nous dérivons les distributions asymptotiques de l’estimateur des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) et de l’estimateur des Moindres Carrés Généralisés (MCG) dans un modèle comportant une autocorrélation spatiale des erreurs et une erreur de mesure affectant la variable explicative. Nous spécifions analytiquement la forme du biais asymptotique relatif et de l’efficience asymptotique relative entre les deux estimateurs compte tenu de la structure du modèle. Ceci nous permet de montrer que la présence simultanée de l’autocorrélation spatiale et d’une erreur de mesure sur la variable explicative conduit à un arbitrage entre le biais et la variance. Une estimation par les MCG permet de réduire le biais mais de façon très limitée. Cependant, il existe de nombreuses combinaisons de paramètres pour lesquelles cette réduction du biais se fait au détriment d’une perte d’efficience.

Keywords: AUTOCORRÉLATION SPATIALE; ERREURS DE MESURE; PROPRIÉTÉS ASYMPTOTIQUES (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C13 C21 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
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