PRONÓSTICO Y VOLATILIDAD DEL IPyC DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

Sergio Hernández Mejía ()
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Sergio Hernández Mejía: Alumno de la Maestría en Finanzas de la Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, Mex.

Revista Observatorio Calasanz, 2009, vol. 1, issue 1, 25-36

Abstract: Con el objetivo de determinar cuál es el modelo que permite explicar con una mayor precisión el comportamiento histórico del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, durante el periodo 2000-2008, se aplican los modelos de la familia ARCH. Se analiza la volatilidad del mercado, se comparan los modelos GARCH, EGARCH, TARCH de acuerdo a los criterios tradicionales de evaluación y se concluye que el modelo EGARCH(1,1) tiene la mejor capacidad predictiva.

Keywords: Pronósticos; IPyC; Bolsa Mexicana de Valores (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
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